A véletlen eseményekhez rendelt valós vagy képzetes szám, mely az esemény eredményét jelöli. Ha pl. játékkockával dobunk, akkor az esemény lehet a dobás száma. Ez lesz a valószínűségi változó, amit pl. x-vel jelölhetünk. Az események jellegétől függően a - lehet diszkrét (pl. az említett kockadobás, amikor a x - az 1, 2, ..., 6 értéket veheti fel) vagy folytonos (pl. a napi középhőmérséklet). Események egyidejű vizsgálatára többdimenziós valószínűségi vektorváltozót szokás alkalmazni, amelynek komponensei a valószínűségi változók.